TY  - THES
AU  - Sánchez Verdasco, Javier
A3  - López Zaballos, Jesús
PY  - 2017
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/21608
AB  - Las investigaciones relativas al ratio óptimo de cobertura con futuros de una cartera que replica un índice de renta variable se han llevado a cabo hasta la fecha mediante técnicas econométricas. Los modelos aplicados han ido perfeccionando sus...
AB  - This thesis develops an algebraic model (hereinafter MAC) for hedging equity index portfolios with stock index futures as an alternative to econometric models (OLS, ECM, and GARCH) and assesses the efficacy of the model when applied to the IBEX 35 for...
LA  - spa
PB  - Universidad Complutense de Madrid
KW  - Economía financiera
KW  - Cobertura
KW  - Índice
KW  - Renta variable
KW  - IBEX-35
KW  - Futuro
KW  - Algebraico
KW  - Cost of carry
KW  - Arbitraje
KW  - Finance
KW  - Hedging
KW  - Index
KW  - Equities
KW  - Futures
KW  - Algebraic
KW  - Arbitrage
KW  - Stock index futures
TI  - Cobertura de carteras índice de renta variable con futuros sobre el IBEX 35
T2  - Hedging equity stock index portfolios with stock index futures on the IBEX 35
M3  - doctoral thesis
ER  -