TY  - THES
AU  - Arribas Francisco, Cristina
A3  - Arrieta Rodríguez, Daniel
A3  - Oleaga Apadula, Gerardo Enrique
PY  - 2018
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/14304
AB  - Las volatilidades que cotizan en el mercado para opciones "out the money" corresponden a precios más altos que los proporcionados por la fórmula de Black-Scholes. Esta característica se conoce como smile de volatilidad y conviene considerarla en los...
AB  - Market volatilities for out the money options correspond to higher market prices than those given by the Black-Scholes formula. This fact is known as volatility smile and should be considered in mathematical models for pricing fi�nancial instruments....
LA  - spa
KW  - Entropía relativa
KW  - Monte Carlo Ponderado
KW  - Monte Carlo
KW  - Simulación
KW  - Riesgo de modelo
KW  - Smile de volatilidad
KW  - Vasicek
KW  - Ecuaciones diferenciales estocásticas
KW  - Cálculo estocástico
KW  - Itô
KW  - Relative entropy
KW  - Weighted Monte Carlo
KW  - Simulation
KW  - Model Risk
KW  - Volatility smile
KW  - Stochastic Differential Equations
KW  - Stochastic Calculus
TI  - Entropía relativa y riesgo de modelo en Swaps de tipos deinterés
M3  - master thesis
ER  -