TY  - RPRT
AU  - Mauricio Arias, José Alberto
PY  - 1995
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64261
T2  - Instituto Complutense de Análisis Económico - Documentos de Trabajo
AB  - The algorithm of Kohn and Ansley(1982)is reconsidered here, in arder to correct several implementation errors concerning the construction of the linear equations that must be solved for computing the theoretical autocovariance matrices of a vector...
AB  - En esta nota se corrigen algunos errores del algoritmo de Kohn y Ansley (1982), que tienen que ver con la construcción de un sistema de ecuaciones lineales para calcular las matrices de autocovarianzas teóricas de un modelo ARMA multivariante.
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Modelos ARMA
KW  - Autocovarianzas
KW  - Matrices
KW  - ARMA Model
KW  - Autocovariance
TI  - A corrected algorithm for computing the theoretical autocovariance matrices of a vector ARMA model
TY  - technical report
VL  - 1995
ER  -