TY  - RPRT
AU  - Flores de Frutos, Rafael
PY  - 1995
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64178
AB  - This paper highlights the shortcomings of the standard approach of estimating risk premia in the term structure of interest rates. In order to overcome these limitations, a VARMA model based approach is proposed. This procedure is illustrated with the...
AB  - En este trabajo se ponen de manifiesto las limitaciones de los métodos tradicionales de las primas por plazo, dentro de la estructura temporal de tipos de interés. Con objeto de solucionarlas se propone un método basado en la estimación de modelos...
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Varma Approach
KW  - Determination of Interest Rates
KW  - Term Structure of Interest Rates
KW  - Multiple Time Series Models
KW  - Finantial Markets
KW  - Macroeconomy.
KW  - Modelos VARMA
KW  - Tipos de Interés
KW  - Mercados financieros
KW  - Macroeconomía
TI  - A Varma Approach for Estimating Term Premia: the Case of the Spanish Interbank Money Market.
TY  - technical report
VL  - 1995
ER  -