%0 Generic
%A Vilar Zanón, José Luis
%T Matemática actuarial no vida. Modelos, medición del riesgo y solvencia: curso en diapositivas. 2024. MCAF-UCM
%D 2023
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/104758
%X Dotar a l@s alumn@s de las herramientas de modelización estocástica en seguros: •	Modelización: número de siniestros, heterogeneidad de la cartera, cuantías de los siniestros, valor extremo, cálculo numérico de distribuciones compuestas, aproximaciones. •	Tarificación: los principios para el cálculo de primas y los sistemas de tarificación a priori y a posteriori.•	Medidas del riesgo: propiedades, principios para el cálculo de primas, distintos enfoques para definir medidas de riesgo, capital de solvencia  para afrontar una operación de seguro. Expresiones analíticas y estimaciones muestrales de medidas de riesgos.•	Ordenación de riesgos: distintos enfoques para definir órdenes estocásticos y preferencias sobre riesgos.•	 Reaseguro: modelización y distintas modalidades. Reaseguro óptimo con varias subcarteras.•	Solvencia y provisiones técnicas con especial énfasis en la provisión de prestaciones bajo el enfoque de Solvencia II. Métodos Chain-Ladder.
%~