%0 Thesis
%A Quintanilla Echeverria, Javier Luis
%T El modelo de volatilidad estocástica de Heston
%D 2024
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/123349
%X Siguiendo el artículo original de Heston , se expone detalladamente todo el proceso con las demostraciones pertinentes hasta llegar a su fórmula de valoración de opciones call europeas. Se exponen además una serie de conceptos previos necesarios para la comprensión del proceso que siguió Heston en su artículo. Finalmente, se pone en práctica el modelo con datos reales valorando opciones call europeas sobre el índice Euro Stoxx 50 y se comparan los resultados con los obtenidos a partir del modelo de Black-Scholes .
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