RT Generic
T1 El modelo de volatilidad estocástica de Heston
A1 Quintanilla Echeverria, Javier Luis
AB Siguiendo el artículo original de Heston , se expone detalladamente todo el proceso con las demostraciones pertinentes hasta llegar a su fórmula de valoración de opciones call europeas. Se exponen además una serie de conceptos previos necesarios para la comprensión del proceso que siguió Heston en su artículo. Finalmente, se pone en práctica el modelo con datos reales valorando opciones call europeas sobre el índice Euro Stoxx 50 y se comparan los resultados con los obtenidos a partir del modelo de Black-Scholes .
YR 2024
FD 2024
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/123349
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/123349
LA spa
DS Docta Complutense
RD 25 ene 2026