TY  - THES
AU  - Quintanilla Echeverria, Javier Luis
A3  - Vilar Zanón, José Luis
PY  - 2024
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/123349
AB  - Siguiendo el artículo original de Heston , se expone detalladamente todo el proceso con las demostraciones pertinentes hasta llegar a su fórmula de valoración de opciones call europeas. Se exponen además una serie de conceptos previos necesarios para...
LA  - spa
TI  - El modelo de volatilidad estocástica de Heston
M3  - master thesis
ER  -