RT Journal Article
T1 Modelización estocástica de los requisitos de capital de solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración
A1 Vilar Zanón, José Luis
A1 Gil Fana, José Antonio
A1 Dylewska, Ewa
A1 Heras Martínez, Antonio José
AB La observación de la estructura de los requisitos de capital de Solvencia II para un ejemplo de un seguro de vida y supervivencia indica que el elemento principal del sub-módulo de riesgo de suscripción de vida se corresponde con el riesgo de caídas de cartera. Por lo tanto, la primera tarea en la optimización de los requisitos de capital consiste en la búsqueda de posibles reducciones de requisitos de capital correspondientes a este riesgo. Los resultados del análisis implican que para productos similares al estudiado la fórmula estándar puede ser demasiado onerosa respecto a los requisitos de capital por riesgo de cartera.
PB Instituto de Actuarios Españoles
SN 0534-3232
YR 2017
FD 2017
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/92781
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/92781
LA spa
NO Dylewska, E., Gil Fana, J. A., Heras Martínez, A. J., & Vilar Zanón, J. L. (2017). Modelización estocástica de los requisitos de capital de Solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración. Anales Del Instituto De Actuarios Españoles, (23), 71–101. https://doi.org/10.26360/2017_4
DS Docta Complutense
RD 20 abr 2025