TY  - JOUR
AU  - Vilar Zanón, José Luis
AU  - Gil Fana, José Antonio
AU  - Dylewska, Ewa
AU  - Heras Martínez, Antonio José
PY  - 2017
DO  - 10.26360/2017_4
SN  - 0534-3232
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/92781
T2  - Anales Del Instituto De Actuarios Españoles
AB  - La observación de la estructura de los requisitos de capital de Solvencia II para un ejemplo de un seguro de vida y supervivencia indica que el elemento principal del sub-módulo de riesgo de suscripción de vida se corresponde con el riesgo de caídas...
LA  - spa
M2  - 71
PB  - Instituto de Actuarios Españoles
KW  - Seguro de vida de larga duración
KW  - Modelos internos de Solvencia II
KW  - Riesgo de caídas de cartera
KW  - Modelización estocástica
TI  - Modelización estocástica de los requisitos de capital de solvencia II por el riesgo de caídas de cartera para un seguro de vida de larga duración
TY  - journal article
VL  - 23
ER  -