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%A Pérez Amaral, Teodosio
%T Una aplicación de los contrastes M y de la matriz de información dinámica: el caso de la demanda de dinero norteamericana, 1960-1984
%J Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
%D 1989
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/63930
%X Este trabajo estudia el comportamiento de los contrastes M y de la matriz de la información dinámica aplicadas a la especificación de la demanda de dinero para la economía norteamericana propuesta por Baba, Hendry y Starr. Se concluye que los contrastes se comportan aceptablemente y que el modelo pasa la mayoría de los diagnósticos a excepción de los de autocorrelación de órdenes 3 y 8, lo que podría deberse a problemas derivados de la desestacionalización de los datos.
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