RT Report
T1 Una aplicación de los contrastes M y de la matriz de información dinámica: el caso de la demanda de dinero norteamericana, 1960-1984
A1 Pérez Amaral, Teodosio
AB Este trabajo estudia el comportamiento de los contrastes M y de la matriz de la información dinámica aplicadas a la especificación de la demanda de dinero para la economía norteamericana propuesta por Baba, Hendry y Starr. Se concluye que los contrastes se comportan aceptablemente y que el modelo pasa la mayoría de los diagnósticos a excepción de los de autocorrelación de órdenes 3 y 8, lo que podría deberse a problemas derivados de la desestacionalización de los datos.
PB Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato
YR 1989
FD 1989
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/63930
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/63930
LA spa
DS Docta Complutense
RD 9 abr 2025