TY  - RPRT
AU  - Novales Cinca, Alfonso
AU  - Flores de Frutos, Rafael
PY  - 1996
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64245
AB  - Utilizando 17 variables trimestrales macroeconómicas del Reino Unido, caracterizadas por Franses y Romijn (1993) como periódicamente integradas, hemos encontrado que modelos períodicos no restringidos no prevén mejor que modelos univariantes. En...
AB  - Working with seventeen UK macroeconomic variables, characterized as periodically integrated in Franses and Romijn(1993), we have found that unconstrained periodic models do not beat time invariant alternatives in forecasting, even when cointegrating...
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Estacionalidad
KW  - Modelos periódicos
KW  - Modelos univariantes.
KW  - Seasonality
KW  - Periodic models
KW  - Unit root polynomials.
TI  - Forecasting with periodic models: A comparison with time invariant coefficient models.
TY  - technical report
VL  - 1996
ER  -