TY  - RPRT
AU  - Flores de Frutos, Rafael
AU  - Jerez Méndez, Miguel
PY  - 1997
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64187
AB  - In this paper we propase a test for detecting overdifferencing in a MA(1) process. Unlike the standard practice, we use invertibility as the null hypothesís to be tested. By so doing it is possible to use a standard likelihood ratio test with the...
AB  - En este trabajo proponemos un test para detectar sobre diferenciación en un proceso MA(1). A diferencia de la práctica habitual, nuestra hipótesis nula es la de invertibilidad. Esto permite plantear un contraste de razón de verosimilitud con una...
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Nonstationarity
KW  - Overdifferencing
KW  - Time series
KW  - Unit-root test.
TI  - Testing for invertibility in a MA(1) process
TY  - technical report
VL  - 1997
ER  -