RT Dissertation/Thesis
T1 Programación estocástica por metas : teoría y aplicaciones económicas
A1 García Aguado, Ana María
AB En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error
PB Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
SN 978-84-669-1284-6
YR 2003
FD 2003
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/63459
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/63459
LA spa
NO Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I, leída el 27-11-1998
DS Docta Complutense
RD 2 may 2024