TY  - RPRT
AU  - Ruiz, Jesús
PY  - 2000
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64231
AB  - Este trabajo tiene dos objetivos. El primero de ellos es aportar una generalización del filtro de Kalman a la estimación de modelos dinámicos con expectativas racionales formadas en el presente de variables endógenas futuras. El segundo es mostrar dos...
AB  - This paper pursues two objectives. One is to generalize the Kalman Filter to dynamic models with rational expectations which include current expectations of future endogenous variables. A second objective is to illustrate two applications of this...
LA  - spa
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Filtro de Kalman
KW  - Modelos econométricos.
TI  - Aplicaciones del Filtro de Kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real
TY  - technical report
VL  - 2000
ER  -