RT Journal Article
T1 Sensitivity Analysis of a Default Time Model for Credit Risk Portfolio Management
A1 Abella Muñoz, Rebeca
A1 Armero Huertas, Ismael
A1 Ivorra, Benjamín Pierre Paul
A1 Ramos Del Olmo, Ángel Manuel
PB Universidad Complutense. Departamento de Matemática Aplicada
YR 2010
FD 2010-11-25
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/44489
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/44489
LA eng
NO Ministerio de Ciencia e Innovación (España). Plan Nacional de I+D+i 2008-2011
NO Comunidad de Madrid
NO Banco de Santander
NO Universidad Complutense
DS Docta Complutense
RD 8 abr 2025