RT Dissertation/Thesis
T1 Observaciones anómalas en modelos de variable dependiente cualitativa
A1 Serrano García, Gregorio
A1 Serrano García, Gregorio
AB En este trabajo se estudian los problemas que aparecen en los modelos de variable dependiente cualitativa cuando, entre la muestra, se encuentra una proporción de observaciones generadas por un proceso estocástico distinto que para el resto. Se demuestra que la consecuencia de la presencia de datos anómalos es la inconsistencia del estimador máximo- verosímil. Por otro lado, se cuestiona el tratamiento dado en la literatura a este problema, derivando estadísticos de influencia adecuados a modelos de elección cualitativa. Todos los resultados teóricos desarrollados se ilustran tanto con experimentos de Montecarlo, como con aplicaciones a datos reales
PB Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
SN 978-84-669-0151-2
YR 2002
FD 2002
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/63345
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/63345
LA spa
NO Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 14-09-1993
DS Docta Complutense
RD 18 abr 2025