TY  - THES
AU  - Molinero Araguas, Javier
A3  - Grau Carles, María Del Pilar
PY  - 2026
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/132391
AB  - La inteligencia artificial ha adquirido un papel cada vez más relevante en las finanzas, especialmente en la predicción de variables de mercado. Se propone un modelo basado en redes neuronales recurrentes de tipo Long Short-Term Memory (LSTM) para la...
AB  - Artificial intelligence has gained increasing relevance in finance, particularly in market variable forecasting. This work proposes a model based on Long ShortTerm Memory (LSTM) recurrent neural networks for financial asset selection. The architecture...
LA  - spa
KW  - Predicción financiera
KW  - Financial forecasting
KW  - Redes Neuronales Recurrentes (LSTM)
KW  - Recurrent Neural Networks (LSTM)
KW  - Ratio de Sharpe
KW  - Sharpe Ratio
KW  - Optimización de carteras
KW  - Portfolio Optimization
KW  - Modelos GARCH
KW  - GARCH models
KW  - Backtesting
KW  - Inteligencia Artificial Explicable (XAI)
KW  - Explainable AI (XAI)
TI  - Optimización de carteras financieras bajo arquitecturas de redes neuronales recurrentes LSTM
M3  - bachelor thesis
ER  -