TY  - JOUR
AU  - Lorenzo Álvarez, Luis
AU  - Arroyo Gallardo, Javier
PY  - 2023
DO  - 10.1186/s40854-022-00438-2
SN  - 2199-4730
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/170
T2  - Financial Innovation
AB  - Mean-variance portfolio optimization models are sensitive to uncertainty in risk-return estimates, which may result in poor out-of-sample performance. In particular, the estimates may suffer when the number of assets considered is high and the length...
AB  - Los modelos de optimización de carteras de varianza media son sensibles a la incertidumbre en las estimaciones de riesgo-rentabilidad, lo que puede dar lugar a un mal rendimiento fuera de la muestra. En particular, las estimaciones pueden resentirse...
LA  - eng
PB  - Springer Nature
KW  - Cryptocurrency Fintech Clustering Portfolio
KW  - Criptomonedas Clustering Carteras
TI  - Online risk‑based portfolio allocation on subsets of crypto assets applying a prototype‑based clustering algorithm
TY  - journal article
ER  -