TY  - THES
AU  - Gutiérrez Catalán, Pablo
A3  - Grau Carles, María Del Pilar
PY  - 2024
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/101859
AB  - This Final Degree Project explores key techniques for the valuation of financial options: the BlackScholes method and Numerical Integration. The objective is to conduct a detailed analysis of the theoretical foundations and apply both methodologies in...
LA  - spa
KW  - Opciones financieras
KW  - Financial options
KW  - Black-Scholes
KW  - Proceso de Movimiento Browniano Geométrico
KW  - Integracin Numérica
KW  - Cálculo Estocástico
KW  - Volatilidad Implícita
KW  - Euler-Maruyama
KW  - Milstein
KW  - Método de Montecarlo
KW  - Python
KW  - Black-Scholes
KW  - Geometric Brownian motion
KW  - Numerical Integration
KW  - Stochastic Calculus
KW  - Implied Volatility
KW  - Monte Carlo Method
TI  - Cálculo Estocástico e Integración Numérica: Valoración de Opciones Europeas
M3  - bachelor thesis
ER  -