TY  - RPRT
AU  - Robles Fernández, María Dolores
AU  - Flores de Frutos, Rafael
PY  - 1996
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64243
AB  - En este trabajo se examinan algunos procedimientos estándar utilizados para evaluar la importancia del riesgo en la explicación del comportamiento de las primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés. Se ponen de manifiesto sus...
AB  - This paper examines some standard procedures, in the term structure of interest rates, for evaluating the importance of risk in explaining time varying term premia. It highlightes their shortcomings and proposes an alternative VARMA model based...
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE).
KW  - Prima de riesgo
KW  - Tipos de interés
KW  - Modelos VARMA
KW  - Mercado interbancario español.
KW  - Determination of interest rates
KW  - Term structure of interest rates
KW  - Multiple Time Series Models
KW  - Finantial Markets
KW  - Macroeconomy.
TI  - Time varying term premia and risK: The caseof the spanish interbank money market.
TY  - technical report
VL  - 1996
ER  -