TY  - RPRT
AU  - Fernández Muñoz de Morales, Alberto
PY  - 2013
SN  - 2341-2356
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/41510
AB  - We analyze the effects of the financial crisis in credit valuation adjustments (CVA's). Following the arbitrage-free valuation framework presented in Brigo et al. (2009), we consider a model with stochastic Gaussian interest rates and CIR++ default...
AB  - En este trabajo se analizan los efectos de la crisis financiera en los ajustes por valoración de riesgo de crédito. Siguiendo el marco de valoración libre de riesgo presentado en Brigo et al. (2009), se considera un modelo híbrido estocástico con...
LA  - eng
KW  - Counterparty Risk
KW  - Arbitrage-Free Credit Valuation Adjustment
KW  - Credit Default Swaps
KW  - Credit Spread Volatility.
KW  - Riesgo de contraparte
KW  - Ajuste de valoración de crédito libre de riesgo
KW  - Permutas de incumplimiento crediticio
KW  - Volatilidad del spread de crédito.
TI  - Credit spread modeling effects on counterparty risk valuation adjustments: a spanish case study
TY  - technical report
VL  - 2013
ER  -