TY  - THES
AU  - Aguilera Díaz, Jaime
A3  - Díaz Díaz, Jesús Ildefonso
A3  - Gómez Castro, David
PY  - 2020
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/10172
AB  - El objetivo de este trabajo es presentar de forma autocontenida el Filtro de Kalman-Bucy (FKB), que permite identificar la mejor aproximación del estado de un sistema dinámico estocástico lineal mediante una observación parcial, en presencia de...
AB  - The aim of this work is to present the Kalman-Bucy Filter (KBF) in a self-contained way, which allows to identify the best approximation of the state of a linear stochastic dynamic system from a partial observation, in the presence of random...
LA  - spa
KW  - Filtro de Kalman-Bucy
KW  - Control determinista
KW  - Ecuaciones diferenciales estocásticas
KW  - Kalman-Bucy Filter
KW  - Deterministic control
KW  - Stochastic Differential Equations
TI  - Control de ecuaciones diferenciales estocásticas
T2  - Control of stochastic differential equations
M3  - bachelor thesis
ER  -