TY  - THES
AU  - Plascencia Cuevas, Tania Naiezhda
A3  - Núñez Velázquez,  J. Javier
PY  - 2010
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/47411
AB  - La presente investigación pretende valorar el riesgo de mercado mediante diferentes metodologías de medición, tales como el VaR y el CVaR a través decópulas financieras, para tratar de realizar una aproximación más precisa de los acontecimientos...
LA  - spa
PB  - Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
KW  - Economía financiera
KW  - Cópulas financieras
KW  - Activos financieros mexicanos
KW  - Mercado mexicano
TI  - Valoración del riesgo utilizando cópulas como medida de la dependencia: aplicación al sector financiero mexicano (2002-2008)
M3  - doctoral thesis
ER  -