RT Dissertation/Thesis
T1 Valuation of derivative assets under cyclical mean-reversion processes for spot prices.
A1 Platania, Federico Daniel
AB El comportamiento estocástico de ciertos productos financieros, como el tipo de interés y el precio de los commodities, ha sido objeto de importantes estudios académicos y constituye un tema de especial relevancia para profesionales del sector. En la literatura académica podemos encontrar una gran variedad de modelos que abordan este problema, en su gran mayoría asumiendo que el activo financiero sigue un proceso con reversión a la media...
PB Universidad Complutense de Madrid
YR 2013
FD 2013-09-24
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/37788
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/37788
LA eng
NO Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Cuantitativa, leída el 12-07-2013.Tesis formato europeo (compendio de artículos)
DS Docta Complutense
RD 21 sept 2024