%0 Report
%A Casals Carro, José
%A Sotoca López, Sonia
%T Un método de inicialización del filtrado para modelos en espacio de los estados con inputs estocásticos
%J Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico
%D 1996
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/64242
%X En este trabajo se derivan las expresiones exactas de la media y varianza condicional del estado inicial de un modelo en espacio de los estados con inputs estocásticos, generalizando los resultados teóricos obtenidos por De Jong y Chu-Chun-Lin (1994). Se muestra que las condiciones iniciales exactas dependen del carácter estacionario o no estacionario del modelo y que las estimaciones finales de los parámetros son sensibles a la presencia de inputs estocásticos, siendo ésta una situación frecuente en Econometría.
%X We derive exact expressions for the conditional mean and variance of the initial state of a state space system with stochastic inputs, under stationarity or nonstationarity. These results generalize those of De Jong and Chu-Chun-Lin (1994) and provide a useful initialization method to obtain maximum likelihood estimates of the model parameters. As final estimates are sensitive to initial conditions, the presence of stochastic inputs -a frequent situation ín Econometrics- should be considered when computing the mean and variance of the initial state.
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