RT Report
T1 Un método de inicialización del filtrado para modelos en espacio de los estados con inputs estocásticos
A1 Casals Carro, José
A1 Sotoca López, Sonia
AB En este trabajo se derivan las expresiones exactas de la media y varianza condicional del estado inicial de un modelo en espacio de los estados con inputs estocásticos, generalizando los resultados teóricos obtenidos por De Jong y Chu-Chun-Lin (1994). Se muestra que las condiciones iniciales exactas dependen del carácter estacionario o no estacionario del modelo y que las estimaciones finales de los parámetros son sensibles a la presencia de inputs estocásticos, siendo ésta una situación frecuente en Econometría.
AB We derive exact expressions for the conditional mean and variance of the initial state of a state space system with stochastic inputs, under stationarity or nonstationarity. These results generalize those of De Jong and Chu-Chun-Lin (1994) and provide a useful initialization method to obtain maximum likelihood estimates of the model parameters. As final estimates are sensitive to initial conditions, the presence of stochastic inputs -a frequent situation ín Econometrics- should be considered when computing the mean and variance of the initial state.
PB Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
YR 1996
FD 1996-09
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/64242
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/64242
LA spa
DS Docta Complutense
RD 22 abr 2025