TY  - RPRT
AU  - Casals Carro, José
AU  - Sotoca López, Sonia
PY  - 1996
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64242
AB  - En este trabajo se derivan las expresiones exactas de la media y varianza condicional del estado inicial de un modelo en espacio de los estados con inputs estocásticos, generalizando los resultados teóricos obtenidos por De Jong y Chu-Chun-Lin (1994)....
AB  - We derive exact expressions for the conditional mean and variance of the initial state of a state space system with stochastic inputs, under stationarity or nonstationarity. These results generalize those of De Jong and Chu-Chun-Lin (1994) and provide...
LA  - spa
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Procesos estocásticos
KW  - Varianza condicional.
KW  - Initial conditions
KW  - Stationarity
KW  - Kalman filter
KW  - Exact maximum likelihood
KW  - State space models.
TI  - Un método de inicialización del filtrado para modelos en espacio de los estados con inputs estocásticos
TY  - technical report
VL  - 1996
ER  -