RT Report
T1 Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal
A1 Pérez Amaral, Teodosio
AB Este trabajo estudia la relación que hay entre contrastes m de momentos, contrastes de los multiplicadores de Lagrange y contrastes de la matriz de información dinámica. Se obtiene que bajo condiciones generales los contrastes m pueden ser considerados contrastes de los multiplicadores de Lagrange. También se obtienen formas simplificadas de computar los contrastes m y de la matriz de información dinámica bajo diagonalidad por bloques de la matriz de información y/o heteroscedasticidad condicional.Los resultados anteriores se aplican al caso de contrastes de la matriz de información dinámica en el modelo de regresión lineal, obteniéndose como casos particulares muchos contrastes ya conocidos, así como otros nuevos.
PB Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato
YR 1989
FD 1989
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/63928
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/63928
LA spa
NO Clasificación AMS: 53-02
DS Docta Complutense
RD 8 abr 2025