RT Dissertation/Thesis
T1 Las bases estocásticas de la modelización financiera
A1 Leguey Galán, Santiago
AB Sobre la base de los trabajos de ito, se analizan en este trabajo los procedimientos utilizados para valorar opciones financieras. Se obtiene el valor teórico de contratos de opciones, partiendo de una evolución continua de los activos, y bajo distintas hipótesis sobre el comportamiento de la variables de las que depende la opción. Finalmente, planteamos una generalización del concepto de opción que denominamos opción de elección múltiple, se analiza este nuevo instrumento, y se aplica para obtener un algoritmo de aproximación al valor de una opción de venta americana
PB Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
SN 978-84-669-0702-6
YR 2002
FD 2002
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/63389
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/63389
LA spa
NO Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, leída el 13-06-1995
DS Docta Complutense
RD 10 abr 2025