TY  - THES
AU  - Leguey Galán, Santiago
A3  - Prieto Pérez, Eugenio
PY  - 2002
DO  - b21683475
SN  - 978-84-669-0702-6
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/63389
AB  - Sobre la base de los trabajos de ito, se analizan en este trabajo los procedimientos utilizados para valorar opciones financieras. Se obtiene el valor teórico de contratos de opciones, partiendo de una evolución continua de los activos, y bajo...
LA  - spa
PB  - Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
KW  - Procesos estocásticos
TI  - Las bases estocásticas de la modelización financiera
M3  - doctoral thesis
ER  -