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%A Bajo-Rubio, Oscar
%A Fernández-Rodríguez, Fernando
%A Sosvilla Rivero, Simón Javier
%T Comportamiento caótico en las series del tipo de cambio peseta-dolar
%J Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
%D 1992
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/63991
%X En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio.
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