RT Report
T1 Comportamiento caótico en las series del tipo de cambio peseta-dolar
A1 Bajo-Rubio, Oscar
A1 Fernández-Rodríguez, Fernando
A1 Sosvilla Rivero, Simón Javier
AB En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio.
PB Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato
YR 1992
FD 1992
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/63991
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/63991
LA spa
DS Docta Complutense
RD 10 abr 2025