%0 Report
%A Flores de Frutos, Rafael
%A Serrano García, Gregorio R.
%T A generalized least squares estimation methodfor Vector Moving Average Models.
%J Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
%D 1996
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/64244
%X Se propone un nuevo método lineal para la estimación de modelos VMA. Este método tiene como característica principal, la de considerar explicitamente la estructura estocástica de los errores de aproximación que se cometen al sustituir las innovaciones del VMA por residuos obtenidos a partir de la estimación de un VAR de orden elevado.
%X A new GLS procedure for estimating VMA models is proposed. Its main feature is to consider explicitly the stochastic structure of the approximation errors arising when lagged VMA innovations are replaced with lagged residuals from a long VAR.
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