TY  - RPRT
AU  - Flores de Frutos, Rafael
AU  - Serrano García, Gregorio
PY  - 1996
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64244
AB  - Se propone un nuevo método lineal para la estimación de modelos VMA. Este método tiene como característica principal, la de considerar explicitamente la estructura estocástica de los errores de aproximación que se cometen al sustituir las innovaciones...
AB  - A new GLS procedure for estimating VMA models is proposed. Its main feature is to consider explicitly the stochastic structure of the approximation errors arising when lagged VMA innovations are replaced with lagged residuals from a long VAR.
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE).
KW  - Modelos VMA
KW  - Estructura estocástica
KW  - Errores de aproximación.
KW  - Estimating VMA models
KW  - Stochastic structure
KW  - Approximation errors.
TI  - A generalized least squares estimation methodfor Vector Moving Average Models.
TY  - technical report
VL  - 1996
ER  -