TY  - THES
AU  - Rivas Pardinas, Santiago
A3  - Mascareñas, Juan
PY  - 2016
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/25187
AB  - A la hora de estudiar el valor en riesgo de una cartera, el método univariante puede ser considerado como una sobre simplificación de la realidad. Después de haber experimentado la mayor y más larga crisis financiera de la historia, los mercados...
AB  - When estimating the value at risk of a given portfolio, the univariate approch can be an oversimplification of the reality. After having experienced the greatest and the longest financial crisis in documented history the financial market crave for an...
LA  - spa
KW  - Carteras de Markowitz
KW  - Value at Risk (VaR)
KW  - CVaR.
TI  - Análisis de los métodos multivariantes para medir el riesgo en una cartera
M3  - master thesis
ER  -