%0 Report
%A García Hiernaux, Alfredo Alejandro
%A Jerez Méndez, Miguel
%A Casals Carro, José
%T Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios
%J Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
%D 2005
%U https://hdl.handle.net/20.500.14352/56623
%X En este trabajo se propone un nuevo procedimiento para detectar raíces unitarias basado en métodos de subespacios. Nuestra propuesta tiene tres aspectos originales principales. Primero, la misma metodología puede aplicarse a series individuales o a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de criterios de información, cuyas funciones de pérdida pueden adaptarse a las propiedades estadísticas de los datos. Finalmente, no requiere especificar un proceso estocástico para las seriesanalizadas. Un ejercicio de simulación muestra que el método tiene buenas propiedades en muestras finitas y su aplicación práctica se ilustra mediante el análisis de varias series reales.
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