RT Report
T1 Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios
A1 García Hiernaux, Alfredo Alejandro
A1 Jerez Méndez, Miguel
A1 Casals Carro, José
AB En este trabajo se propone un nuevo procedimiento para detectar raíces unitarias basado en métodos de subespacios. Nuestra propuesta tiene tres aspectos originales principales. Primero, la misma metodología puede aplicarse a series individuales o a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de criterios de información, cuyas funciones de pérdida pueden adaptarse a las propiedades estadísticas de los datos. Finalmente, no requiere especificar un proceso estocástico para las seriesanalizadas. Un ejercicio de simulación muestra que el método tiene buenas propiedades en muestras finitas y su aplicación práctica se ilustra mediante el análisis de varias series reales.
PB Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid
YR 2005
FD 2005
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/56623
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/56623
LA spa
NO Clasificación AMS: 62M10 - 62H20
DS Docta Complutense
RD 19 dic 2025