TY  - RPRT
AU  - Sotoca López, Sonia
PY  - 1994
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64153
AB  - Standard estimation procedures for the time-varying parameters model suppose that the variances of the noises in the model are known. Obviously, this assumption is not realistic in most econometric applications. Besides, the results of these methods...
AB  - Los procedimientos estándar para estimar modelos de parámetros cambiantes suponen conocidas las varianzas de los términos de error presentes en el modelo. Obviamente, éste no es un supuesto realista en la mayor parte de las aplicaciones econométricas....
LA  - spa
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Modelos econométricos
KW  - Métodos de estimación.
TI  - Una nota sobre la estimación eficiente de modelos con parámetros cambiantes
TY  - technical report
VL  - 1994
ER  -