RT Dissertation/Thesis T1 Evaluacion y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes : Evaluacion y maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes A1 Mauricio Arias, José Alberto AB Se estudian por separado los problemas de la evaluación y posterior maximización de la función de verosimilitud de procesos ARMA multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha función, que tiene ciertas ventajas sobre los procedimientos disponibles actualmente para tal fin, como una posible forma de maximizarla. Combinando ambos procedimientos, se obtiene un nuevo algoritmo para estimar por máxima verosimilitud procesos ARMA multivariantes, cuyo funcionamiento en la práctica se contrasta mediante un amplio conjunto de ejercicios de estimación, en situaciones simuladas y con datos económicos reales. Los resultados sugieren un buen funcionamiento de los métodos propuestos, en general, y una comparación favorable frente a otros métodos disponibles actualmente, en particular. Por último, también se sugieren aplicaciones y posibles .. PB Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones SN 978-84-669-0137-6 YR 2002 FD 2002 LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/63344 UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/63344 LA spa NO Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 15-01-1993 DS Docta Complutense RD 2 jul 2024