RT Report
T1 Un modelo ARMA vectorial para índices bursátiles
A1 Ley, Eduardo
AB En este trabajo se investiga las relaciones de dependencia que puedan existir entre índices bursátiles en la Bolsa de Madrid durante el 1985. Se escogieron tres índices: Banca, Eléctricas y "Otras". Este último, referido a acciones pertenecientes a sectores distintos del bancario y eléctrico, es una media ponderada de los índices de Alimentación, Construcción, Inversión, Siderometalúrgicas, Químicas, Comunicaciones y Varios, siendo los pesos utilizados los relativos de estos sectores en el cómputo del Indice General. En la Tabla Al se presentan los componentes de estos tres índices con sus respectivas ponderaciones. Las series estudiadas son series diarias con cinco observaciones semanales. Cuando, por motivo de alguna festividad, faltaba alguna observación, se interpoló linealmente en la serie original de índices bursátiles. Las series así completadas se listan en la Tabla A2 del apéndice.
PB Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato
SN 2255-5471
YR 1987
FD 1987
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/65970
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/65970
LA spa
DS Docta Complutense
RD 8 jul 2025