TY  - RPRT
AU  - Abad Romero, Pilar
AU  - Benito Muela, Sonia
PY  - 2006
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/56638
AB  - En este trabajo se compara la precisión de diferentes medidas de Valor en Riesgo (VaR) en carteras de renta fija calculadas a partir de diferentes modelos empíricos multifactoriales de la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI). Los modelos...
LA  - spa
A3  - Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid
KW  - Value at Risk (VaR)
KW  - Modelos factoriales
KW  - Gestión de riesgo
TI  - Valor en Riesgo en carteras de renta fija: una comparación entre modelos empíricos de la estructura temporal
TY  - technical report
VL  - 2006
ER  -