RT Dissertation/Thesis
T1 Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros
A1 Garrido López, Juan
AB Lo que se pretende en esta memoria es generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único activo subyacente, las ideas sobre selección de carteras que aparecen por primera vez en Markowitz (1952), es decir, obtener la estrategia, compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente, que minimice el riesgo de obtener una determinada rentabilidad. Para llevar a cabo este fin se propone un nuevo método de valoración de opciones, que permite, por tina parte, resolver el problema mencionado, y por otra, valorar de forma exacta algunos tipos de opciones.
PB Universidad Complutense de Madrid
YR 2012
FD 2012-10-15
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/48360
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/48360
LA spa
NO Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento Fundamentos de Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 13-05-1999
DS Docta Complutense
RD 7 abr 2025