TY  - THES
AU  - Ranilla Cortina, Sandra
A3  - Vigo Aguiar, Jesús
PY  - 2024
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/109766
AB  - This thesis addresses the classical problem of portfolio optimization in a financial market where an insider trader with privileged information exists. Insider trading is a serious issue in finance, as it involves the trading of assets by individuals...
AB  - Esta tesis aborda el problema clásico de optimización de carteras en un mercado financiero donde existe un trader con información privilegiada. El concepto de “insider trading” es un problema crítico en finanzas, ya que implica el trading de activos...
LA  - eng
PB  - Universidad Complutense de Madrid
KW  - Finanzas
KW  - Finance
TI  - Optimización de Carteras e Insider Trading : Cálculo Estocástico, Análisis Computacional y Aplicaciones Financieras
T2  - Portfolio Optimization and Insider Trading : Stochastic Calculus, Computational Analysis and Financial Applications
M3  - doctoral thesis
ER  -