RT Conference Proceedings
T1 Optimisation de portefeuille de crédits
A1 Ivorra, Benjamín Pierre Paul
A1 Mohammadi, Bijan
A1 Quibel, Guillaume
A1 Tehraoui, Rim
A1 Delcourt, Sebastien
AB Le travail présenté dans ce poster a été réalisé en collaboration avec l’équipe de Portfolio-Management (‘PM’) de BNP-Paribas. L’objectif est d’étudier l’efficacité d’un nouvel algorithme d’optimisation, développé au sein de l’équipe d’optimisation numérique du laboratoire I3M, sur des problèmes de réduction de mesure de risque de Portefeuilles et sous contraintes de revenu. Les résultats obtenus sont directement applicables au milieu financier et en accord avec la théorie sur la gestion de risque.
YR 2006
FD 2006-11-24
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/53999
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/53999
LA eng
DS Docta Complutense
RD 16 abr 2025