TY  - RPRT
AU  - Castro, Francisco de
AU  - Novales Cinca, Alfonso Santiago
PY  - 1997
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64171
AB  - Los tipos de cambio forward a uno y tres meses para un conjunto de divisas están cointegrados con tipos de cambio futuros, pero no con los tipos de cambio actuales. Mantenemos la hipótesis de insesgo como relación de cointegración entre los tipos...
AB  - One and three-month forward exchange rates for a number of currencies seem to be cointegrated with jUture spot rates, but not with current exchange rates, We confirm the unbiasedness hypothesis as a robust cointegrating relation between forward and...
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - Cambio exterior
KW  - Tipos de cambio forward.
TI  - The joint dynamic of spot and forward exchange rates
TY  - technical report
VL  - 1997
ER  -