TY  - RPRT
AU  - Flores de Frutos, Rafael
AU  - Serrano García, Gregorio
PY  - 1997
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/64177
AB  - In this paper a new generalized least squares procedure for estimating VARMA models is proposed. This method differs from existing ones in explicitly considering the stochastic structure of the approximation error that arises when lagged innovations...
AB  - En este artículo se propone un nuevo método lineal para la estimación de modelos VARMA. Este método se diferencia de otros en considerar explícitamente el error que se comete al aproximar las innovaciones a través de los residuos minimocuadráticos...
LA  - eng
A3  - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
KW  - VARMA models estimation
KW  - Generalized least squares
KW  - Model specification.
KW  - Modelos VARMA
KW  - Residuos minimocuadráticos
KW  - Método de Doble Regresión.
TI  - A generalized least squares estimation method for VARMA models. (Revised edition).
TY  - technical report
VL  - 1997
ER  -