RT Dissertation/Thesis
T1 Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error
A1 Nuño Sevilla, Luis Enrique
AB El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalosirregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.
PB Unviersidad Complutense de Madrid
YR 2012
FD 2012-10-02
LK https://hdl.handle.net/20.500.14352/48325
UL https://hdl.handle.net/20.500.14352/48325
LA spa
NO Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 19-05-2004
DS Docta Complutense
RD 26 abr 2025