TY  - THES
AU  - Nuño Sevilla, Luis Enrique
A3  - Álvarez González, Francisco Javier
PY  - 2012
UR  - https://hdl.handle.net/20.500.14352/48325
AB  - El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalosirregulares de tiempo....
LA  - spa
PB  - Unviersidad Complutense de Madrid
KW  - Modelos econométricos
TI  - Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error
M3  - doctoral thesis
ER  -